外国為替証拠金取引のゲーム理論

外国為替証拠金取引(FX)をゲームとして捉えた場合、最終目標は「勝率」ではなく、得られる「収益額(利益)」です。FXにおいて、常に勝ち続けること(勝率100%)は不可能であり、いかに負けを受け入れて、トータルで収益額をいかに増やせるかが大きなポイントになります。

一般にFXでは、ハイリスク・ハイリターンのレバレッジ取引のため、一度の失敗で全てを失ってしまう可能性があります。実際、勝率が9割でも1割の大きな損失によって、トータルで損失が出て負けることがあります。その一方で、勝率が3割でも1回の利益を大きく取って1回の損失を小さく抑えれば、トータルで利益が出て勝つことができます。

FXにおいて、収益を出すには、1に「利益は大きく伸ばし、損失は最小限に抑えること」、2に「負けることを認めると共に、大負けしないこと」、そして3に「勝てる時に徹底的に勝つこと」が基本になります。

ここでは、FXで勝つための「ゲーム理論」についてまとめてみました。

外国為替証拠金取引の機会利益

外国為替証拠金取引では、外国為替市場が24時間動いているため、為替レートの変動により、常に収益機会があります。

為替相場には常に収益機会があり、焦る必要はない
ポジションは時価評価が全てであり、評価損は現実である

<評価損を抱えたポジションについて>

・評価損を抱えると期待とは裏腹にさらにロスが膨らむことが多い
・評価損を抱えると積極的に取引できない機会ロスが発生する

外国為替証拠金取引の勝利の原則

外国為替証拠金取引では、毎回取引にあたって、「利食いポイント」を「損切りポイント」より遠くに置きます。また、取引を続ける中で勝率を上げて、5割以上は最低限確保します。

・利益は大きく伸ばし、損失は最小限に抑える
・評価損を一度も切らない勝率10割は全く意味がない
・為替取引の勝率は「5割」以上を目標、損切りはうまく実施
・確率の高いテクニクカル指標のシグナル×多くの取引回数
・1回の利食い(期待収益)>1回のロスカット(最大損失)

外国為替証拠金取引の勝率と損益の仕組み

外国為替証拠金取引において、一番重要なのは、最終的に残る収益額です。

 → 収益額=(勝ちの利益)×回数+(負けの損失)×回数

<勝率と損益の計算例>

|10回の取引(利:損=3:1):勝ち 15、負け -5

 10勝0敗:15×10+(-5)×0=150
 9勝1負:15×9+(-5)×1=130
 8勝2負:15×8+(-5)×2=110
 7勝3負:15×7+(-5)×3=90
 6勝4負:15×6+(-5)×4=70
 5勝5負:15×5+(-5)×5=50
 4勝6負:15×4+(-5)×6=30
 3勝7負:15×3+(-5)×7=10
 2勝8負:15×2+(-5)×8=-10
 1勝9負:15×1+(-5)×9=-30

最終的に収益をプラスにするには、3勝7負以上

|10回の取引(利:損=2:1):勝ち 10、負け -5

 10勝0敗:10×10+(-5)×0=100
 9勝1負:10×9+(-5)×1=85
 8勝2負:10×8+(-5)×2=70
 7勝3負:10×7+(-5)×3=65
 6勝4負:10×6+(-5)×4=40
 5勝5負:10×5+(-5)×5=25
 4勝6負:10×4+(-5)×6=10
 3勝7負:10×3+(-5)×7=-5
 2勝8負:10×2+(-5)×8=-20
 1勝9負:10×1+(-5)×9=-35

最終的に収益をプラスにするには、4勝6負以上

|10回の取引(利:損=1:1):勝ち 10、負け -10

 10勝0敗:10×10+(-10)×0=100
 9勝1負:10×9+(-10)×1=80
 8勝2負:10×8+(-10)×2=60
 7勝3負:10×7+(-10)×3=40
 6勝4負:10×6+(-10)×4=20
 5勝5負:10×5+(-10)×5=0
 4勝6負:10×4+(-10)×6=-20
 3勝7負:10×3+(-10)×7=-40
 2勝8負:10×2+(-10)×8=-60
 1勝9負:10×1+(-10)×9=-80

最終的に収益をプラスにするには、6勝4負以上

|10回の取引(利:損=1:2):勝ち 5、負け -10

 10勝0敗:5×10+(-10)×0=50
 9勝1負:5×9+(-10)×1=35
 8勝2負:5×8+(-10)×2=20
 7勝3負:5×7+(-10)×3=5
 6勝4負:5×6+(-10)×4=-10
 5勝5負:5×5+(-10)×5=-25
 4勝6負:5×4+(-10)×6=-40
 3勝7負:5×3+(-10)×7=-55
 2勝8負:5×2+(-10)×8=-70
 1勝9負:5×1+(-10)×9=-85

最終的に収益をプラスにするには、7勝3負以上

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