金利スワップレート

読み方: きんりすわっぷれーと
分類: デリバティブ|スワップ

金利スワップレートは、金融市場(マーケット)で取引されているプレーン・バニラ・スワップの固定金利の交換レートのことをいいます。また、プレーン・バニラ・スワップとは、同一通貨の固定金利変動金利との交換を行うスワップ取引をいい、通常、日本では「6ヶ月LIBOR」や「6ヶ月TIBOR」など代表的な変動金利と交換対象になる固定金利のことを指し、マーケットの市場金利の一つの基準となっています。

現在、日本経済新聞(朝刊)のマーケット総合欄には、金融情報ベンダーのQUICKが算出した「円金利スワップレート(半年利払い)」が記載されています。具体的には、対6ヶ月LIBORについては、1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年、15年、20年、30年のスワップレートが記載され、また対6ヶ月TIBORについては、1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年のスワップレートが記載されています。ちなみに、この算出方法については、基準時刻において、各マーケットメーカーが提示したレートのうち、最低・最高それぞれ3社を除いたレートの単純平均となっており、小数点以下第4桁目を四捨五入し第3桁目までを公表しています。