イベントリスク

英語名: Event Driven Risk
分類: 資産運用|リスクとリターン

イベントリスクは、事前に予期できない出来事によって、引き起こされる混乱のリスクのことをいいます。これは、地震や台風等の巨大な自然災害、大規模なテロ事件、主要国や注目国等の要人死去、世界的な大企業の倒産などの出来事が突然発生することにより、世界経済やマーケットに大きな衝撃や損害を与えることをいいます。例えば、2001年9月11日の米国同時多発テロ、2008年9月15日のリーマンショック(米大手投資銀行のリーマン・ブラザーズの破綻)、2011年3月11日の東日本大震災などでは、その一瞬の出来事がマーケット(株式市場等)を大暴落させ、世界各国を連鎖的に揺らがし、大きな混乱に陥れることになりました。

一般に衝撃度があまりに大きなイベントリスクが起った時は、世界の主要国が電話会議や緊急会合を開くなど、国際協調をすることが今日では多くなっています。また、マーケット(市場)においては、主要国の金融当局が連携を緊密に取り、市場の混乱を早急に収めようと努力しますが、実際には混乱が中々収まらず、パニックが続くことも珍しくないので十分な注意が必要です。