為替先渡取引

読み方: かわせさきわたしとりひき
英語名: Foward Exchange Agreement
分類: デリバティブ|先渡取引

為替先渡取引(為替先渡契約)は、「FXA」とも呼ばれ、将来の為替レートを現時点で予約する相対のデリバティブ取引をいいます。これは、当事者間で契約内容を自由に取り決め、実際に現物を受け渡さずに外国為替差金決済する取引です。その仕組みは、将来の定められた日(期日)に清算することを目的に、想定金額に対して為替レートを約定し、期日が到来した時に約定した為替レートと実際の為替レートとの差額を当事者間で清算します。

一般に為替先渡取引は、取引所取引ではなく相対取引(店頭取引)であり、金利先渡取引(FRA)と同様、取引条件を当事者間で自由に決められるという長所がある一方で、清算期日前の反対取引がしにくかったり、カウンターパーティリスクがあるなどの短所もあります。

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