デルタ・ニュートラル・ヘッジ

デルタ・ニュートラル・ヘッジは、オプション取引において、デルタヘッジでニュートラルの（偏らない）状態にすることをいいます。

デルタとは、オプションのリスク指標の一つで、原資産価格の変動に対して、オプション価格がどの程度変動するかを示す指標（0～1の値）をいい、このデルタを利用して、オプションの価格変動リスクを回避（軽減）する方法が「デルタヘッジ」です。

一般にデルタをゼロ（０）にすれば、原資産価格の変動の影響を受けないことになり、すなわち、デルタヘッジでデルタを０にする方法が「デルタ・ニュートラル・ヘッジ」となります。