日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数

読み方: にっけいへいきんぼらてぃりてぃーいんでっくすさきものしすう
英語名: Nikkei 225 VI Futures Index
分類: インデックス|日経

日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数は、「日経平均VI先物指数」とも呼ばれ、日本経済新聞社が算出・公表している、日経平均株価が先行きどれくらい大きく変動するかを示す先物価格を指数化したものをいいます。これは、大阪取引所で取引されている日経平均ボラティリティー・インデックス先物(日経平均VI先物)を対象にして、直近二限月(期近限月と期先限月)のウエートを日々調整することで、仮想的に満期1カ月の日経平均VI先物を合成し、その合成した先物価格の日々の変動率に連動するように設計されています。(日経平均VI先物の価格を基に、直近二限月の合成比率を日々調整して計算される満期1カ月の仮想的な先物価格を計算し、その日次変化率を前日の指数値に乗じて算出)

一般に日経平均VI先物指数は、常に満期が1カ月先になる先物取引があると仮定し、その運用成果を日々示しているため、限月をまたぐような投資の評価をするのに便利です。なお、本指数は、2012年12月3日に公表が開始され、2012年2月27日の値を100,000ポイントとして、現在は1日1回終値ベースで算出・公表しています。

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